在远方云层上的某个天马聚落里，一位天马药剂师带回了一个被遗弃的陆马婴儿，这是他在地面上采集药草时偶然发现的。
 
药剂师视如己出地将这个弃婴抚养长大，为了让陆马能在云层上自由活动，他拔下自己大量的蓝色羽毛并将其缝在蓝色的斗篷上，小陆马穿上这件斗篷就能够在云层上步行。从此，大家便将小陆马称作“小蓝帽”。
 
尽管小蓝帽能够在云层上自由走动，但没有翅膀的她无论走到哪都无法跟天马们打成一片，除了养父以外，就只有小鸟们愿意陪伴她。
 
有一天，一种只会感染天马的可怕瘟疫在这个聚落里蔓延开来，天马们全都病倒了。小蓝帽从书上得知，要制作出能治疗这种疾病的药丸，需要用到一种特别的海螺壳作为材料。为了得到海螺壳，小蓝帽不顾危险跳下云层，将床单作为降落伞勉勉强强地降落到地面上。
 
在前往海岸的过程中，小蓝帽不仅跨越了各种各样的危险，还在路途中救助并且结交了三只鸟类朋友，分别是猫头鹰、乌鸦和信天翁。
 
小蓝帽抵达海岸后找到了她所寻找的海螺壳，但居住在这里的女巫却不许她拿走海岸上的任何一个海螺壳。小蓝帽提议用女巫想要的东西来交换一定数量的海螺壳，这时女巫注意到了她身上那件带有天马魔力的蓝色斗篷，提出用这件斗篷进行交易。
 
小蓝帽知道年事已高的养父已无力提供足够的羽毛再制作另一件斗篷，但为了拯救天马们，她还是忍痛交出了这件近乎陪伴了她一生的宝物。
 
之后小蓝帽用包括海螺壳在内的材料制作出了许许多多的药丸，再让鸟类朋友们替她送到云层上。
 
天马们服用了药丸后很快就痊愈了，他们非常感激地将小蓝帽迎接回到云层上，还为她送上一件新的蓝色斗篷，并且在这件斗篷上缝饰着五颜六色的羽毛，这些都是因为她而得救的每一个天马为她拔下的羽毛。